Tématem prezentace je proces získání matice intenzit přechodu markovského procesu se spojitým časem na základě diskrétně pozorovaných dat, která jsou v praxi mnohem častěji k dispozici.

V rámci první části přednášky budou uvedeny a rozebrány tři hlavní metody. Metodu maximální věrohodnosti aplikujeme nejprve na spojité pozorování a následně si ukážeme modifikaci pro diskrétní data. Dále bude popsán iterativní EM algoritmus, kterým můžeme odhad matice více zpřesnit. Nakonec bude představen simulační MCMC algoritmus, který funguje na základě bayesovského přístupu.

Ve druhé části prezentace budou zmíněné postupy aplikovány na reálná data týkající se kreditního ratingu.