Modelování rizika selhání protistrany v malé české pojišťovně. Pojistně matematické modely většinou spoléhají na zákon velkých čísel a fungují díky tomu pro portfolio s velkým počtem pojistek, mezi nimiž nejsou příliš silné korelace. Jakmile jsou tyto podmínky porušené, je třeba hledat nestandardní řešení. V přednášce představíme matematický model,  který jsme pro podobný případ vytvořili v rámci nedávného projektu v Deloitte.