Tématem přednášky je modelování neproporčního zajištění povinného ručení na základě škodní historie cedenta. Začneme analýzou portfolia a dat poskytnutých pojišťovnou. Následně se budeme zabývat odhadem rozdělení výše škod s využitím teorie extrémních hodnot a metody maximální věrohodnosti. Potom odhadneme škodní frekvenci a vzor vyplacení škod (Payout Pattern). Dále spočítáme cenu zajištění škodního nadměrku (Excess of Loss Reinsurance) pomocí Monte Carlo simulací na základě dříve zvoleného modelu. Nakonec se podíváme na různé typy indexačních klauzulí a jejich dopad na cenu zajištění.